過去検証1年分完了、大数の法則の調査

FX60日目

過去検証を1年分と大数の法則を調査してみた。

過去検証ドル円2017年

ドル円2017年の検証が完了した、結果は以下の通り。

• 合計トレード：62
• 勝ちトレード：35
• 負けトレード：27
• 勝率：56%
• PF：1.62
• 利益：121万

あと4年分やる、やりながら色々と気づきがあるので全部終わった後にまた分析していく。

大数の法則を調査

大数の法則がどれくらい効くのか気になったのでプログラム書いてやってみた。

結果はこれ。

大数の法則がどれくらいで効いているのか実験してみた
1-6の乱数をプログラムで指定回数回してみる
以下は最小と最大の出現率の幅

10回：0〜40
30回：3〜30
100回：7〜24
200回：11〜20
300回：14.6〜19
600回：15.3〜18
900回：14〜18.7
3000回：15〜18.4
10000回：15.9〜17.7#fx #メモ

— 赤木 (@akagigorilla) May 8, 2022

1〜6までの乱数を出力するプログラムを指定した回数分回す。（サイコロを振ってみたイメージ）

出現した回数が一番低い数字と一番多い数字の出現率を測ってみる。

各々の回数を10回程度やってみて一番乖離が多い場合を選択するようにしている。

大体300回程度やると収まってきている感じになっている。

これを目処に300回程度のトレードの勝率に関してはそれなりの信頼性があるのかなとは思える。

統計学の知識があるともっと有意義な分析ができるのだろうけど全く素養がないのでよくわからん、勉強したい。